计量经济学-第四章--非线性模型.pptVIP

第四章 非线性模型 在实际分析过程中经常研究两类非线性模型; 1.被解释变量与解释变量之间非线性，而被解释变量和参数仍为线性关系； 如 对非线性回归模型，可以用一定的方法把它们转化为线性模型，然后利用线性回归的理论和方法来进一步研究模型的性质。 4.1 直接代换法 适用范围：被解释变量和解释变量非线性，被解释变量与参数线性的非线性模型。 4.1.1 多项式模型 4.1.2 双曲线模型 例4.2 销售额与流通费用率的关系 已知某地区百货公司销售额X与流通费用率Y之间的数据 观察商品流通费用率和销售额的散点图，明显发现它们呈现非线性变化趋势，可以采用双曲线模型，利用表中数据进行回归，有下面结果： 例4.4 菲利普斯曲线 使用双曲线函数，利用已知数据进行回归，有下面结果 4.1.3 对数模型 1.线性对数模型 在研究宏观经济问题时，经济学家对货币供给与国民生产总值的关系非常感兴趣，他们经常使用线性对数模型来研究货币供给和国民生产总值的关系 利用表中数据，使用线性对数模型，得到下面回归结果 2.对数线性模型 在宏观经济问题中，经济学家也经常关注国民生产总值诸如此类的经济变量随时间变化增长的问题，他们经常使用对数线性模型 3.双对数模型 在研究产品的价格弹性和需求弹性时经常使用双对数模型 4.2 间接代换法 以柯布－道格拉斯生产函数为例 利用课本P37页数据，采用柯布－道格拉斯生产函数，得到下面回归结果 迭代法进行非线性模型估计 有些非线性模型没有办法通过直接变换或者间接转换法转化为线性模型 ，此时可以采用高斯－牛顿迭代法来进行参数估计。 在一般情况下，NLS估计量是一致的，并渐近服从正态分布，但是一般不能从上面的公式中显性求出参数估计值，只能从参数的某一初始值 开始，经过反复迭代，得到一个估计序列 ，此序列讲收敛与NLS估计量 。 高斯－牛顿迭代公式为： 销售额与广告收入的模型 已知某公司销售额和广告投入之间的数据，绘制它们的散点图，可以发现它们之间呈现非线性变化趋势。假设它们之间的函数可以用下式表达 本章练习题 将下列模型进行适当变换,转化为标准线性回归模型: （1） （2） （3） 如果初始估计值是一致的，进一步的迭代不会提高其渐近有效性，但在有限样本情况下，将反复迭代直到其收敛为止。 11.51 4.62 9.82 3.61 12.74 5.75 12.07 4.9 8.71 2.29 10.38 3.13 11.07 4.85 11.86 4.92 11.15 3.04 8.87 1.72 12.57 5.25 12.27 5.15 8.47 1.83 12.46 4.46 7.6 1.77 6.71 1.24 10.5 2.67 7.75 1.54 8.75 2.15 10.97 4.39 11.1 3.43 12.25 5.47 11.84 6.41 12.23 4.69 y x 设定待估参数的初始值 在Eviews命令输入区域依次输入： Genr c(1)=13 Genr c(2)=-6 Genr c(3)=-1.33 在 Equation Estimation对话框中的Specification文本框中键入： y=c(1)+c(2)*exp(c(3)*x)，点击确定按钮，输出迭代法估计的非线性模型结果： * 2.被解释变量和解释变量之间非线性，而被解释变量和参数之间也是非线性关系 如柯布－道格拉斯生产函数 对非线性回归模型进行线性化处理主要有三种方法：直接代换法、间接代换法和泰勒级数法。前两种方法主要针对可以线性化的模型，而泰勒级数法主要针对不能线性化的模型。 我们主要介绍直接代换法和间接代换法。 下面介绍在研究现实经济问题中常见的这类非线性模型：多项式模型、双曲线模型和对数模型。 多项式模型的一般形式： 转换过程： 则原多项式模型转换为 我们就可以用多元线性回归的方法来分析转换后的线性模型。 例4.1 产品总成本模型 已知某行业中10家企业的总产量X和总成本的有关资料： 100 42 90 35 80 29.7 70 27.4 60 26 50 25.7 40 24.4 30 24 20 22.6 10 19.3 总产量X(万吨) 总成本Y(万元) 绘制总成本和总产量的散点图，可以看出它们呈现曲线变化趋势 根据经济学中的边际成本的U曲线理论，用产量X的三次多项式来近似表示总成本函数 则原模型转换为 利用已知的数据，对上面的三元线性回归模型进行估计，可得到下面的结果 或 (13.2837) (-13.1501) (15.8968) 一般形式： 转换： 则模型转换为一元线性回