多元线性回归模型统计检验.pptVIP

§2.4 多元线性回归模型的统计检验和区间估计Statistical Test and Interval Estimation of Multiple Linear Regression Model 拟合优度检验 AIC和SC准则 方程的显著性检验（F 检验） 变量的显著性检验（t 检验） 参数估计量的区间估计 预测值的区间估计 受约束回归 参数稳定性检验 说明 由计量经济模型的数理统计理论要求的 以多元线性模型为例 包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验、偏回归系数约束检验、模型对时间的稳定性检验、参数估计量的区间估计、预测值的区间估计、受约束回归。 一、拟合优度检验(Testing of Simulation Level) 1、概念 检验模型对样本观测值的拟合程度 通过构造一个可以表征拟合程度的统计量来实现。 问题：既然RSS反映了样本观测值与估计值偏离的大小，可否直接用它来作为拟合优度检验的统计量？ 统计量必须是相对量。 TSS、ESS、RSS之间的关系 TSS=ESS+RSS 3、一个有趣的现象： 关键是在于TSS=ESS+RSS推导过程中用到的一组矩条件： 4、拟合优度检验统计量:可决系数r2和调整后的可决系数R2 可决系数r2 调整后的可决系数R2 二、AIC、SC准则(Akaike informat