可售冻结业务全网测试方案.docVIP

可售冻结业务全网测试方案 一、测试目的 中国结算深圳分公司于2011年9月29日发布了《关于做好可售冻结业务相关技术准备工作的通知》，为了确保可售冻结业务的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国结算深圳分公司定于2011年11月12日联合组织全网测试，通过模拟可售冻结交易、非交易申报以及有关登记结算业务，以检验业务流程和各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 各证券公司 其他相关单位 三、测试内容 （一）可售冻结交易及非交易的模拟测试 通过模拟2个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证券商系统对可售冻结业务的适应性。 1、T日 交易系统：成交回报接收，实时行情接收；日常交易业务。 结算系统：T日可售冻结非交易指令的处理，可售冻结可卖出生成，下发可售冻结非交易处理结果。 券商系统：日常交易，可售冻结和不可售冻结指令申报、可售冻结与不可售解冻指令申报、冻结股份可售限制调整指令等指令。 2、T+1日 交易系统：可售冻结卖出，成交回报接收，实时行情接收；其它日常交易业务。 结算系统：T+1日可售冻结交易、非交易指令的处理，可售冻结可卖出生成，下发可售冻结非交易处理结果。 券商系统：日常交易，可售冻结卖出，可售冻结和不可售冻结指令申报、可售冻结与不可售冻结解冻指令申报、冻结股份可售限制调整指令等指令。 四、测试时间安排 测试时间为2011年11月12日（周六）8:30至19:00。 深交所交易系统模拟2个交易日的交易。T日接收交易、非交易委托的时间为9:15至11:15（模拟11月12日的交易，其中10:15-10:20模拟T日中午休市）；T+1日接收交易、非交易委托的时间为14:30至16:30（模拟11月13日的交易，其中15：30-15：35模拟T+1日中午收市）。 结算公司开户系统接收开户委托时间：T日为9:00至11:15，T+1日为14:30至16:30。 结算公司D-COM系统接收可售冻结各类委托时间：T日为9:00至11:15，T+1日为14:30至16:30。 结算公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据两次回报。 具体安排请见下表： 时间 (月日) 主要测试内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-1:15 模拟T日交易。 交易系统接收。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至1:57为连续竞价时间T日：20年 月日 1:15-13:00 结算公司模拟的股份和资金的清算。 13:00-13:30 第一次结算数据发送。 接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T日)、SJSQS.DBF(T日)、SJSGF.DBF(T日)、 SJSZJ.DBF(T日)、 SJSFW.DBF(T日)； 进行 14:30-16:30 模拟T+1日交易。 可售冻结卖出等交易。其中：:45进行集合竞价撮合，:50至1:27为连续竞价时间:27至1:30为收盘集合竞价时间。 可售冻结各类非交易委托申报。 上报可售冻结各类指令（冻结、解冻、限制调整）委托FJYBS.DBF， 接收FJYQR.DBF。 T+1日：2011年 11月日 16:30-18:00 结算公司模日交易 18:00后 结算数据发送。接收结算数据：包括SJSTJ.DBF(T+1日)、SJSQS.DBF(T+1日)、SJSGF.DBF(T+1日)、 SJSZJ.DBF(T+1日)、 SJSFW.DBF(T+1日)、 SJSDZ.DBF(T+1日)；进行 五、测试数据 1、本次测试以2011年11月11日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。 2、证券公司的数据准备 证券公司以起始数据为依据进行可售冻结各类指令的申报。 3、资金结算账户设置及余额 结算公司为每个资金结算账户生成余额20亿元，供各会员测试用。 4、可售冻结各类指令的申报 上午09:00-11:15及下午14：30-16：30，结算公司接收会员的可售冻结各类指令的委托，并实时返回检查结果。 5、本次测试，交易系统模拟2个交易日的运行，但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期(11月12日);结算系统模拟2个工作日的运行，券商通过D-COM及实时开户申报委托的日期均为测试日日期（11月12日），而结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（11月12日至11月13日）。请各会员注意这方面的差别。 结算公司发送的结算数据，详细说明如下表所示。 时间 数据接口 主要内容 发送日期 ： 13：0 SJSTJ.DBF T日交易 SJSQS.DBF T日交易清算结果 SJSGF.DBF 可售冻结各类指令回报。 可售冻结冻结，业务类别7