大数定律与强大数定律的推广.doc

大数定律和强大数定律的推广 1 引言 大数定律和强大数定律是概率论中两个重要的概念，围绕这两个概念有许多重要的定理，并且许多重要的定理证明和实际问题中都要应用这两个概念及其相关定理，鉴于这些定理在理论推导和实际应用方面的举足轻重的作用，很有必要推广这两个概念及其定理． 2 大数定律 2．1 大数定律的叙述 定义2．1．1　设｛X｝为随机变量序列，它们都有有限的数学期望E(X)．如果 　0， 则称｛X｝满足大数定律． 　　定理2．1．1　（马尔可夫大数定律）设｛X｝是方差有限的随机变量列，如果有 　　　　 则｛X｝满足大数定律． 推论2．1．2（切贝谢夫大数定律）　若序列｛X｝两两不相关且方差有界：D(X)C(n1)，则｛X｝满足大数定律． 推论2．1．3（伯努利大数定律）　设为n重伯努利试验中成功次数，则当n时有 　　　　　　　　　　　p． 定理2．1．4（辛钦大数定律）　对于独立同分布随机变量列｛X｝，大数定律成立的充分必要条件是E()=a有限． 证明　必要性是大数定律的定义所要求的．只需证明充分性．假定｛X｝之共同的特征函数为f(t)，则由引理2．8（《概率论》杨振明　科学出版社　P213）知t时有 　　　f(t)＝1+iat+o(t) 从而的特征函数为 　　　　　 运用如下分析事实：对复数列｛c｝而言 c蕴含(1+)， 便可得证 ． 根据连续性定理1．10（《概率论》杨振明