第二十一讲：估计理论.pptVIP

（1）用MATLAB编写一个演示程序 （2）用蒙特卡洛仿真方法分析估计的性能 均值 方差 估计量的概率密度 7.2 贝叶斯估计（Bayes Estimate） 代价函数 最小均方估计 条件中位数估计 最大后验概率估计 线性贝叶斯估计 估计是有误差的，这个误差是要付出代价的，贝叶斯估计就是使平均代价最小的估计。 贝叶斯估计的基本思想 估计的误差为 与误差有关的代价函数为 7.2.1 代价函数 典型的代价函数有： 平方代价函数可得到最小均方估计 绝对值代价函数可得到条件中位数估计 均匀代价函数可得到最大后验概率估计 平均代价为 贝叶斯估计就是使上式的平均代价最小的估计。 或等价于 使平均代价最小 不同的代价函数得到不同的估计 2. 最小均方估计 采用平方代价函数的贝叶斯估计 平均代价====均方误差 使平均代价最小等价于使均方误差最小 ----最小均方估计 很容易验证 最小均方估计是被估计量的条件均值 由于 所以最小均方估计具有无偏性 * 第七章 估计理论（Estimation Theory） 估计理论概述 估计的一个案例：延迟估计 贝叶斯估计：最大后验、最小均方、线性最小均方 非贝叶斯估计：最大似然、最小二乘 波形估计 7.1 估计理论概述 （Introduction Theory） 信号处理的基本问题： 从含有噪声的信号（数据）中提取有用信息。 观测=信号+观测设备的噪声+杂波+干扰 未知常数，采用非贝叶斯估计 随机参量，贝叶斯估计 信号形式未知?波形估计 估计问题的统计模型 高斯白噪声 离散化 恒定电平估计 时延估计 正弦信号参数估计 Radar Sonar Communication Navigation Speech Image Analysis Biomedicine Seismology … 应用领域 In Mathematical view: An estimator may be thought of as a rule that assigns a value to ? for a given observation z(0),z(1),…,z(N-1). 用数学的观点来，估计就是利用一组观测数据最佳地求取未知参数。 最佳需要采用一些准则。 估计问题的案例：时延估计（time delay estimation） 通过案例 阐述估计的基本概念 分析求解估计问题的基本步骤 如何评估估计量的性能 Problem: How to determine the distance of target and sensor? Also Be termed TOA (Time of Arrival) Time delay ?0. Range estimation is equivalent to time delay estimation (TDE). 问题的统计描述（Problem of formulation ） The noise corrupted signals received by the radar over some time interval can be modeled as How to develop an estimator to determine ?0? How to evaluate the performance of the estimator? If a is unknown, how to estimate ?0? 步骤 1: 将连续的观测离散化 假定噪声是零均值高斯过程，功率谱密度和相关函数分别为 v(t) v(t) 如果对z(t)以 ?=1/(2B) 进行抽样 相互独立的噪声序列 Or The problem is changed to estimate n0 0 1 0 1 步骤2：选择一种参数估计的方法 最大似然估计（Maximum Likelihood Estimate)是一种简单的估计。 定义： 或 最大似然估计的合理性解释 Probability of ? lied in the interval is maximum 0 1 Equivalently Maximizing 0 M-1 N-1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 1 n0 n0+M-1 N-1 ? ? ? ? ? ? ?