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国内商业银行 流动性压力测试方法初探 魏青高级经理 招商银行计划财务部 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 主要内容 一、流动性压力测试的基本思路 二、流动性压力测试的一般步骤 三、招商银行流动性压力测试情况 四、国内商业银行流动性压力测试的实施建议 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 主要内容 一、流动性压力测试的基本思路 二、流动性压力测试的一般步骤 三、招商银行流动性压力测试情况 四、该对国内商业银行实施流动性压力测 试的建议 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 流动性压力测试的基本思路 顾名思义：对各种极端情形下银行 未来的流动性状况进行判断和分析 意 义：未雨绸缪 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 流动性压力测试的基本思路 定义 计量 应对 评估 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 极端情形的定义维度 银行层面 市场层面 存款大量流失 市场利率大幅攀升 授信客户大量提款 高流动性市场出现流动性 枯竭 不良贷款率上升 +整个市场出现流动性紧张 融资难度、成本骤增 流动性资产市值大幅下降 银行评级下降 清算、支付系统中断 …… …… 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 流动性压力测试的定义方法 情景假设 定义 存款大量流失 每日流失10% 1、历史事件 融资难度、成本 无法筹集到新的 骤增 资金 2、情景假设 流动性资产市值 低于面值30%变 大幅下降 现 不良贷款上升 贷款到期归还率 80% 授信客户集中提 已承诺授信客户 款 全部提款 …… …… 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 流动性压力测试的计量方法 1、比例性指标：备付比例、贷存比、流动性比例…… 2、表格：流动性缺口报表，…… 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 流动性状况的评估 确定 确定 定性评估 监测指标 指标区间 资金头寸、现金流情况、盈利能力、偿付能力等 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 流动性压力测试的应对策略 通常将流动性问题划分为不同等级，针对不同 级别的流动性问题制定相应的流动性管理策略。 这部分内容通常与流动性应急计划结合在 一起，是流动性风险管理政策的一部分。 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 主要内容 一、流动性压力测试的基本思路 二、流动性压力测试的一般步骤 三、招商银行流动性压力测试情况 四、国内商业银行流动性压力测试的实施 建议 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 步骤一 统计当前情况下的现金流出额 假设前提： 1、资产到期全部续做，到期后没有现金流回流 2、负债到期后全部提取，没有续做 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 步骤一举例 31 日 2 日 8 日 至90 91 日 1年 未定 次日 至7 日 至30 日 日 至1年 以上 期限 逾期 总计 资产总计 486 0 0 0 0 0 1077 0 1563 现金 55 0 0 0 0 0 0 0 55 存放中央银行款项 431 0 0 0 0 0 1077 0 1507 存放同业款项 拆放同业 买入返售资产 各项贷款 债券投资 股权投资 其他资产 负债总计 6943 540 418 1041 1659 323 556 0 11481 向中央银行借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 同业存放款项 2764 0 2 53 5 0 0 0 2824 同业拆入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 卖出回购款项 1 1 132 45 0 3 0 0 182 各项存款 3680 532 248 811 1367 209 0 0 6848 其中:定期存款 38 532 248 811 1367 209 0 0 3206 活期存款 3642 0 0 0 0 0 0 0 3642 发行债券 0 0 0 0 50 85 0 0 135 其他负债 497 6 36 133 237 27 556 0 1493 2008年6月27日中小商业银行流动性压力测试研讨培训班 于重庆 到期期限缺口 6457 540 418 1041 1659 323 520 0 累计到期期限缺口 6457 6996 7415 8456 10115