概率论概念定理复习.docVIP

离散型随机变量x的分布函数的计算公式： 定义 设随机变量X的分布函数为F(x)，若存在非负函数f(t),使得对于任意实数x，有则称X为连续型随机变量，称f(t)为X的概率密度函数，简称概率密度或分布密度。 概率密度f(x)具有以下性质： 二项分布：若离散型随机变量X的分布律为 其中0p1, 称X服从参数为n,p的二项分布，记为X~b(n,p)。 泊松定理 设 λ0是一常数，n是任意整数，设nPn=λ，则对任意一固定的非负整数k，有 因此当n很大，p很小时有近似公式 泊松(Poisson)分布 设随机变量X的所有可能取值为0,1,2…,而取各值的概率为 其中λ0为常数,则称X服从参数为(的泊松分布，记为X~ ((()。 均匀分布：设连续型随机变量X的概率密度函数为 则称X在区间(a,b)上服从均匀分布，记为X~U(a,b)， X的分布函数为 ： 指数分布：设连续型随机变量X具有概率密度 则称X服从参数为(的指数分布。 X的分布函数为 正态分布： 性质： (1)最大值在x=μ处，最大值为 (2) 标准正态分布: 参数( = 0,( =1的正态分布称为标准正态分布 其密度函数为： 记为X~ N(0,1)。 分布函数法：若连续型随机变量X的密度函数为fX(x),y=g(x)及一阶导 数都连续。Y=g(X)是连续型随机变量,求： Y的密度函数 fY ( y)。 第一步，建立Y 的分布函数 FY ( y) 与X 的分布函数FX( x) 之间的 关系，求出Y 的分布函数 FY( y) 第二步，对FY ( y)关于y求导数得fY ( y) 结论：若X服从[a，b]上的均匀分布，kX+s服从[ka+s，kb+s]的均匀分布 当函数y=g(x)可导且为严格单调函数时，有：定理：设随机变量X具有概率密度fX(x)。函数g(x)为（-∞，+∞）内的严格单调的可导函数，则Y=g(X)也是一个连续型随机变量，且Y的概率密度函数为 其中x=h(y)是y=g(x)的反函数， α=min（g(-∞),g(+∞)）,β=max（g(-∞),g(∞)）。 二维均匀分布： 设G是平面上的有界区域,其面积为S,若二维随机变量(X,Y)的概率密度为 则称(X,Y)在区域G上服从均匀分布. 边缘分布： 二维连续型随机变量的边缘分布及边缘概率密度： 联合分布函数: 若总体X的分布函数为F(x)，则样本X1，X2，…，Xn的联合分布函数为 经验分布函数 用S(x)表示样本X1， … ，Xn中不大于x的随机变量个数。定义经验分布函数Fn(x)为 样本均值和样本方差分别记为，则 抽样分布 设X1,X2,…,Xn是来自总体N(0，1)的样本，则统计量 F分布 t 分布 其中λ=np。 其中( ,(((0) 为常数, 则称X 服从参数为( ,( 的正态分布或高斯分布, 记为X~N((,(2). 设随机变量X 的概率密度为 X 的分布函数为