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证券公司风险资本准备计算表 编制单位： 年 月 日 单位：元 公司分类级别： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 项目 行次 期初 余额 期末余额 分类计算标准 风险资本准备 连续3年为A A B C D 期初余额 期末余额 1. 经纪业务风险资本准备 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：托管的客户交易计算资金总额 2 　 　 0.8% 1.2% 1.6% 2% 4% 　 　 2. 自营业务风险资本准备 注1 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：（1）证券衍生品 投资规模 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 权证 5 　 　 12% 18% 24% 30% 60% 　 　 买入股指期货 注2 6 　 　 12% 18% 24% 30% 60% 　 　 卖出股指期货 注2 7 　 　 12% 18% 24% 30% 60% 　 　 利率互换 注2 8 　 　 12% 18% 24% 30% 60% 　 　 （2）权益类证券投资规模 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 股票 10 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 股票基金 11 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 混合基金 12 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 集合理财产品 13 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 信托产品 14 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 其他 15 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 （3）固定收益类 证券投资规模 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 政府债券 17 　 　 3.2% 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 公司债券 18 　 　 3.2% 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 债券基金 19 　 　 3.2% 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 其他 20 　 　 3.2% 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 （4）已对冲风险的权益类证券及其衍生品投资规模 注3 21 　 　 　 　 　 　 　 　 　 权益类证券 22 　 　 　2% 3% 4% 5% 10% 　 　 卖出股指期货 注2 23 　 　 　2% 3% 4% 5% 10% 　 　 （5）已对冲风险的固定收益类证券及其衍生品投资规模 注3 24 固定收益类证券 25 　 　 2%　 3% 4% 5% 10% 　 　 利率互换 注2 26 　 　 2%　 3% 4% 5% 10% 　 　 3. 承销业务风险资本准备 27 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：再融资项目股票承销业务规模 28 　 　 12%　 18% 24% 30% 60% 　 　 IPO项目股票承销业务规模 29 　 　 　6% 9% 12% 15% 30% 　 　 公司债券承销业务规模注4 30 　 　 3.2%　 4.8% 6.4% 8% 16% 　 　 政府债券承销业务规模注5 31 　 　 1.6%　 2.4% 3.2% 4% 8% 　 　 4. 资产管理业务 风险资本准备 32 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：集合理财业务规模 33 　 　 1.2% 1.8% 2.4% 3% 6% 　 　 限额特定理财业务规模 34 0.8% 1.2% 1.6% 2% 4% 定向理财业务规模 35 　 　 0.8% 1.2% 1.6% 2% 4% 　 　 专项理财业务规模 36 　 　 1.6% 2.4% 3.2% 4% 8% 　 　 5. 融资融券业务 风险资本准备 37 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：融资业务规模 38 　 　 4% 6% 8% 10% 20% 　 　 融券业务规模 注6 39 　 　 4% 6% 8% 10% 20% 　 　 6. 分支机构风险资本准备 40 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：分公司家数 注7 41 　 　 0.2　 0.2 0.2 0.2 0.2 　 　 营业部家数 注7 42 　 　 0.03　 0.03 0.03 0.03 0.03 　 　 7. 营运风险资本准备 43 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其中：上一年度营业费用 注8 44 　 　 10% 10% 10% 10% 10% 　 　 8. 其他风险资本准备 45 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 46　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 各项