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2017-08-16 发布于山西
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J. Sys. Sci. Math. Scis. 27(5) (2007, 10), 676–683 Black-Scholes ∗ ( 250100) ( 250100; 250014) Æ Black-Scholes Æ MR(2000) 60H10 1 Æ Merton[1] Duﬃe[2] Karatzas[3] [4,5] Lakner Æ Æ (Ω , F , F , P ) t – dB = r B dt, (1) t t t rt Rt dB = R B dt. (2) t t t * , 2004-12-17. 5 Æ Black-Scholes 677 dS = µ S dt + σ S dW , (3) t t t t t t µ , σ Æ µ t t t dµ = aµ dt + bdW + cdV , (4) t t t t {W } {V } (Ω , F , P ) 1- t t≥0 t t≥0 δ (t, S ) t t F := σ{W , V ; 0 ≤ s ≤ t}, G := σ{S ; 0 ≤ u ≤ t}. t s s t u / Æ {W } t t≥0 {V } S {G } {µ } {W } F t t≥0 t t t≥0 t t≥0 t t≥0 t {G } t t≥0 a, b, c r , σ σ−1