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第2 章 时间序列模型 时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出。它适用于各种领域的时间序列分析。 时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是： ⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制 描述时间序列的变化。 ⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分 把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。 时间序列模型的应用： （1）研究时间序列本身的变化规律（何种结构，建立模型，有无确定性趋势，有无单 位根，有无季节性成分）。 （2 ）在回归模型的预测中首先预测解释变量的值。 （3 ）非经典经济计量学是回归模型知识与时间序列模型知识的结合。 1 ．随机过程、时间序列定义 2 ．时间序列（ARIMA ）模型的分类 3 ．自相关函数与偏自相关函数 4 ．建模步骤（识别、参数估计、诊断检验、预测） 5 ．ARIMA 模型案例分析与预测 6 ．季节时间序列（SARIMA）模型 7 ．SARIMA 模型案例分析与预测 8 ．回归与时间序列组合模型分析与预测 9 ．时间序列模型干扰分析