金融风险管理讲纲4.docVIP

第四章 商业银行的风险管理 第一节 商业银行风险的识别与估计 一、商业银行风险的识别 商业银行风险的识别主要包括判断银行在经营过程中面临哪些风险，这些风险之间有什么关系，最主要的风险是什么，风险产生的根源何在，风险结构性质如何，风险可能产生的影响是什么等等。 商业银行面临的风险主要有： 1.信用风险 信用风险是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。或者是交易的一方不履行义务而给交易的对方带来损失的可能性。它是银行的常见的风险，也是最主要的风险。 （1）贷款业务的信用风险 A.贷款集中所带来的信用风险 B.对关系人贷款带来的信用风险 C.境外外汇贷款形成的信用风险 （2）其他业务的信用风险 A.证券投资业务 B.票据贴现业务 C.或有负债业务 2.流动性风险 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或者资产的增加提供融资。即当银行流动性不足时，其无法以合理的成本迅速增加负债或者以正常的价格变现资产而获得足够的资金。流动性风险也是商业银行面临的主要风险。 （1）银行流动性风险的特征 A.不能及时、足额支付到期的存款债务 B.无法满足正常合理的贷款需要 C.要高于市场成本为代价筹集资金 D.被迫以低于市场的价格变现资产 （2）银行流动性风险产生的原因 A.资产与负债的期限不匹配 B.过度依赖短期资金来源 C.不良资产比例过高。 由此可见