AFP金融理财基础(二)模考答案及解析.pdfVIP

AFP AFP AAFFPP 金 融理财基 础 （二 ） 模考 答 案及 解 析 册 1. 1. 11.. 知 识 点 ： 预 期 收益 率 答 案 ： A 注 解 析 ： （20% * 12.5+30% * 11.8+50% *7.8 ） / 10.8 1- 1=-8.05% 2 . 2 . 22.. 知 识 点 ： 名 义 和 真 无 风 险收益 率 的关 系 答 案 ： B 未 解 析 ： 真 无 风 险收益 率 = 1.04 56/ 1.0263- 1= 1.88% 3 . 3 . 33.. 知 识 点 ： 风 险的定义 与 分 类 、 风 险的来源 、 风 险溢 价 答 案 ： D 1 解 析 ： A 、 B 、 C 为 系 统风 险造 成 的证 券 价 格 变 化 4. 4. 44.. 知 识 点 ： 两 种 证 券 构 造 的资产 组合 的收益 和 风 险 0 答 案 ： A . 解 析 ： [ （60% *22% ） ^2+ （40% *8% ） ^2+2 * （-0.3 ） *60% *40% *22% *8%]^( 1/2)= 12 .6% 5. 5. 55.. 知 识 点 ： 有 效集 的定义 5 答 案 ： A 解 析 ： 资 产 E 和 资产 H 标准 差相 等 ， 但 E 的预 期 收益 率 更低 ， 所 以资产 E 一 定不 r 在 有 效集 上 。 6. 6. 66.. 知 识 点 ： 相 关 系 数对 组合 风 险的影 响 e 答 案 ： D t 解 析 ： 相 关 系 数= 1， 无 法有 效 降低 风 险。 相 关 系 数 小 于 1， 即可有 效 降低 风 险。 相