交易帐号与权限控制.pptVIP

衍生品业务 交易帐户模型与权限管理 * 需求说明： （1）衍生品业务部门，有多个交易目的，例如：ETF套利、股指期货套利、结构性产品； （2）从绩效核算角度，需要进行单独的核算； （3）对于不同交易目的之间，可能需要使用相互融券、融资的操作，以提高交易效率、减少交易成本。需要提供融资、融券的成本核算功能 特殊业务说明： ETF申购：部分停牌股票，需要使用现金替代的，是由交易所检查股东代码下是否有相应的股份，如果有股份，则优先使用股份； acctID ETF regID1 期现套利 regID2 报盘股东 帐户模式1： 不同交易目的，使用同一资金帐户、 不同的虚拟股东帐号、相同的报盘股东 优点： （1）资金在不同交易帐户之间直接共享 （2）支持不同交易目的之间进行融券操作 缺点： （1）单独核算一段时间的收益－－难度很大 （2）不同交易目的无法设置不同的操作员 （3）ETF申购使用股份问题，会将期现套利的股份 直接使用掉，清算流程复杂化 ETF acctID ETF regID1 期现套利 regID2 报盘股东 帐户模式2： 不同交易目的，使用不同资金帐户、 不同的虚拟股东帐号、相同的报盘股东 优点： （1）允许设置不同交易权限的交易员 （2）支持不同交易帐号之间进行融券操作 （3）支持不同交易帐号PL单独核算功能 缺点： （1）ETF申购使用股份问题，会将期现套利的股份直接使用掉，清算流程复杂化 （2）不同交易帐号之间的资金划拨，需要人工调配，但是有利于成本核算 资金划拨有两种权限控制方式 1）同一个custID 下，允许操作员（两个帐户都有权限的）之间进行资金内转 2）除上述情况外，需要部门经理进行资金划拨操作（不同帐号之间的资金转移） 3）资金存入、取出的操作，应该由资金管理部负责 期现套利 acctID ETF acctID ETF regID1 期现套利 regID2 报盘股东 帐户模式3： 不同交易目的，使用不同资金帐户、 使用不同报盘股东 优点： （1）允许设置不同交易权限的交易员 （2）支持不同交易目的PL单独核算功能 缺点： （1）无法实现交易帐户之间的融券操作 （2）不同交易帐号之间的资金划拨，需要人工调配，同帐户模式2的说明 期现套利 acctID 报盘股东 ETF acctID ETF regID1 期现套利 regID2 报盘股东 帐户模式4： 不同交易目的，使用不同资金帐户、 期现套利使用两个股东； regID2 使用单独报盘股东 regID3使用与ETF相同的报盘股东 优点： （1）允许设置不同交易权限的交易员 （2）不同交易目的允许进行融券 （3）支持不同交易目的PL单独核算功能 （4）隔离部分证券，属于期现套利专用部分？ 缺点： （1）ETF帐户做申购时，可能会使用到regID3的股份，对清算业务复杂度增加 （2）不同交易帐号之间的资金划拨，需要人工调配，同模式2 期现套利 acctID 报盘股东 期现套利 regID3 基础权限管理： 用户（交易员）权限概述 (1) 不同用户（操作员）允许做不同的业务（菜单) (2) 不同用户允许操作不同的交易资金帐户 (3) 不同用户的资金限额不同 (4) 不同用户的单笔交易金额限制不同 (5) 不同用户允许交易不同的证券品种 (6) 不同用户的交易风险提示不同？ 交易帐户权限概述 不同交易帐户、允许交易不同的品种 允许设置交易中控制资金、持仓的方式 累计交易限额控制（一日内，不同交易品种、买卖方向合计，目前所有帐户的交易限额是相同的 RTL限制：按照用户、交易帐户设置 衍生品部门权限管理： 用户分级管理： 部门经理、业务主管、投资经理、交易员 部门经理：查询、报告权限 业务主管：对下级进行授权(投资范围、额度限制) 投资经理：交易执行、针对交易员的资金分配、额度管理 交易员：具体进行交易买卖操作 查询权限：上级的人员可以查询下级帐户的情况，交易记录 报告权限：按照报告分类、帐户权限进行管理 *