最优化复习题.docVIP

用最速下降法求解 设初始点为迭代一次。 解： g(x)=，G(x)=. 由最速下降法的迭代公式 可以算出 . 请用DFP拟牛顿法解 取 一维搜索的步长： 用牛顿法求解 解：取初值，由 ，， 根据牛顿迭代公式 ， 计算得到 由于牛顿法对正定二次函数一步到位 所以最优解 用DFP法求解 设初始点为初始矩阵为单位矩阵，求 解：由 所以有　 求迭代点。令 ， 于是，由DFP修正公式有 对下列最优化问题 试验证为该问题的K-T点，并说明它是此约束优化问题的唯一全局最优点. 代入 　　 若是可微凸函数，则为最优化问题 的最优解的充分必要条件为 证明：必要性：令Lagrange函数为 ，则在最优点处满足KKT条件 即有 。 充分性：取 则由条件知： 所以所是最优化问题 的KT点，而此问题为凸规划，故即为最优点。 用乘子法： 所以，对（需帮手，也不要太多），取，即知 . 例： 用内点法求解 解： 由后两个方程可以推出 所以取代入