东方稳健回报债券型证券投资基金2009年年度报告.pdf

东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年年度报告 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月二十七日 东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 3 月26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 立信会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告 中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2009 年1 月1日起至 12 月31 日止。 1 东方稳健回报债券型证券投资基金 2009 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录1 §2 基金简介3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况4 3.1 主要会计数据和财务指标4 3.2 基金净值表现5 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况6 §4 管理人报告7 §5 托管人报告 11 §6 审计报告 11 §7 年度财务报表13 7.1 资产负债表13 7.2 利润表14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表15 7.4 报表附注16 §8 投资组合报告38 8.1 期末基金资产组合情况38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 39 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合42 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细42 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 42 8.9 投资组合报告附注43 §9 基金份额持有人信息43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 44 §10 开放式基金份额变动44 §11 重大事件揭示44 §12 影响投资者决策的其他重要信息48 §13 备查文件目录48 2 东方稳健回报债券型证券投资基金 2009