鹏华货币市场证券投资基金2006年年度报告.pdf

鹏华货币市场证券投资基金 2006 年年度报告 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期：2007 年 3 月 27 日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年 3 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 经中国证监会批准,本基金于2006年9月15日开始分为A、B两级,具体内容详见本基 金管理人于2006年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关 于鹏华货币市场证券投资基金实施基金份额分级的公告》。 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。 1 目 录 一、基金简介 3 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 三、基金管理人报告 8 四、基金托管人报告 13 五、 审计报告 13 六、基金财务会计报告 14 七、基金投资组合报告 29 八、基金份额持有人结构 33 九、开放式基金份额变动 33 十、重大事件揭示 34 十一、备查文件目录 37 2 一、基金简介 （一）基金名称：鹏华货币市场证券投资基金 基金简称：鹏华货币市场基金A级,鹏华货币市场基金B级 交易代码：160606,160609 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年4月12日 报告期末基金份额总额：A级：253,731,912.32份 B级：185,666,520.08份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标：本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为 投资者追求稳定的现金收益。 基金投资策略：本基金在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结 合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时 机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 基金业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后收益率。 基金风险收益特征：本基金属货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长