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J.P. Morgan Futures Inc.
Friday, December 02, 2011
Agriculture Commodity Option Stats
Corn - Volatility Update Soybean - Volatility Update
Month IVOL Net Chg Strike Last Futures Month IVOL Net Chg Strike Last Futures
C H2 27.43% 0.15% 600^ 62 3/4 595 1/4 S F2 19.69% -0.31% 1140^ 43 1135 3/4
C K2 28.17% 0.01% 600^ 83 1/2 603 S H2 22.23% -0.31% 1140^ 97 1/4 1146 1/4
C N2 29.86% 0.32% 610^ 107 3/4 608 3/4 S K2 22.07% -0.33% 1160^ 126 1156 1/4
C U2 30.09% 0.28% 570^ 116 1/4 571 3/4 S N2 22.25% 0.01% 1160^ 153 1/2 1166 1/4
C Z2 28.95% 0.54% 550^ 125 553 1/4 S X2 22.66% 0.02% 1160^ 197 1/2 1155 1/2
Wheat - Volatility Update Soybean Meal - Volatility Update
Month IVOL Net Chg Strike Last Futures Month IVOL Net Chg Strike Last Futures
W H2 33.33% 0.89% 630^ 80 625 1/2 SMF2 22.10% 0.09% 290^ 12.30 288.30
W K2 33.53% 0.70% 640^ 105 3/4 641 1/4 SMH2 22.07% 0.36% 290^ 24.60 292.00
W N2 33.55% 0.35% 650^ 129 1/2 654 SMK2 21.88% -0.05% 300^ 32.30 295.60
W U2 31.88% 0.21% 670^ 144 3/4 672 SMN2 21.66% -0.01% 300^ 38.50 299.70
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