风险理论金融学保险精算专业大学期末考试(期末总复习).pdf

风险理论 期末总复习 （第2章、第3章、第5章、第6章、第8章 ） 1 风险理论 2013/1/1 教学目标  通过本课程的学习，要求学生从定量模型的角度，掌 握风险理论的基本原理和问题。  第一部分为基础部分，讨论损失分布分析的基本理论 和方法，包括：第二章损失分布、第三章损失分布的 贝叶斯方法、第四章随机模拟；  第二部分为传统的保险风险理论模型，对保险经营的 整体风险进行建模和分析，包括：第五章短期个体风 险模型、第六章短期聚合风险模型、第七章长期聚合 风险模型与破产模型、第八章效用理论与保险决策。 2 风险理论 2013/1/1 课程内容安排  第一部分 损失分布 第二章 损失分布 第三章损失分布的贝叶斯方法  第二部分 理论模型 第五章 短期个体风险模型 第六章 短期聚合风险模型 第八章 效用理论与保险决策 3 风险理论 2013/1/1 第二章 损失分布 4 风险理论 2013/1/1  本章主要内容：  综合介绍损失分布分析的一般概率基础，包括概率 空间、随机变量的概念，以及一些相应的描述随机 变量的概率工具。介绍损失分布拟合的统计方法和 流程，包括经验分布的拟合、参数估计、模型的检 验和保险实例分析。 5 风险理论 2013/1/1  定义2.2.3 设(, ℱ, )为概率空间，若Ω上的实值函 数X，满足： = { : } ∈ ℱ对任意 ∀ ∈ ，则称X为随机变量，并称 = ≤ ， ∀ ∈ 为X的分布函数。特别地，若分布函数 可以表示为： = ，∀ ∈ −∞ 6 风险理论 2013/1/1  定义2.2.4 设随机变量X的分布函数 （密度函数为 ），则X的均值、方差和偏度依次定义为： ∞ ∞  = = −∞ −∞  = − 2 = ∞ ∞ − 2 = − 2 −∞ −∞  = − 3 = ∞ ∞ − 3 = −