平衡损失函数下负二项分布的Bayes估计.pdfVIP

第3O卷 哈尔滨师范大学 自然科学学报 Vo1．30，No．12014 第 1期 NATURALSCIENCESJOURNALOFHARBIN NORMALUNIVERSITY 平衡损失函数下负二项分布的Bayes估计木 徐 伟 ，矫思琦 ，张 玲 ，高 扬 ，陈孝国 (1．大庆师范学院；2．黑龙江科技大学) 【摘 要】针对负二项分布的参数 采用Bayes方法进行估计．首先，讨论了平 方损失函数下负二项分布参数 的估计问题，尤其是建立了新的平衡损失函数，获 得了负=-4分布参数 的无偏估计．其次，讨论了负：二项分布与Poisson分布之间的 关系．最后给出了熵损失函数下负二项分布参数 的估计． 【关键词】负=-4分布；无偏估计；损失函数 !(二 2 0 引言 2 ‘ p 生活中很多产品需要对产品进行可靠性试 (Ⅱ)设P为贝努力试验中每次试验成功的 验，以获得产品的可靠性指标．如果产品的测试 概率，则贝努力试验列中恰好出现r次成功之前 手段是贝努力型试验，那么其寿命是以 “成败” 失败的次数 服从参数为 (r,p)的负二项分布． 记作 一船 (r，P)． 次数来衡量的．如果考虑到经济效益，往往需要 确定试验中 “失败”的次数．负二项分布恰好能 p(：)：f、： ， 卜p)，其中 够刻画此类测试寿命．所以，负二项分布已经越 来越多地受到人们的关注，并且对它的研究方兴 ： 0，1，…，0P1． (2) 未艾． 经过简单计算可得，E()： ，D()： P !i二卫2 1 负二项分布的两种基本模型 2 ’ P 负二项分布又叫巴斯卡分布，是几何分布的 由于风险理论中在拟合索赔次数常用第二 直接推广，正如几何分布可用贝努力试验来定义 种类型的负二项分布，因此该文所指负二项分布 一 样，负二项分布也可用贝努力试验来定义． 即为此种类型． 负二项分布有两个基本模型： 容易看出，负二项分布有一个很简单的性 (I)设P为贝努力试验中每次试验成功的 质，其方差大于均值．正是由于这一点为它在风 概率，则贝努力试验列中恰好出现r次成功所需 险管理中的作用奠定了基础．当风险集体同质 要试验次数 服从参数为(r，P)的负二项分布． 时，其索赔次数服从泊松分布，均值恒等于方差． 而实际情况中的风险集体都或多或少地存在一 p(：)：f＼ p／r(1一p)，其中k= r — l 定的非同质性，这就为负二项分布的应用创造了 r，r+1，…．0P1． (1) 条件．负二项分布的方差越大于其均值，表明风