3-广义乘子法.pptVIP

* * 广义乘子法 问题的提出 广义乘子法的基本思想：将罚函数与Lagrange函数相结合, 构造出更合适的新目标函数,使得在罚因子适当大的情况 下，借助于Lagrange乘子就能逐步达到原约束问题的最优解． 能否利用外罚函数法的思想，同时克服它的不足之处， 建立一种新的方法求解约束优化问题？ 广义乘子法！！ 由于这种方法要借助于Lagrange乘子的迭代进行求解而又 区别于经典的Lagrange乘子法，故称为广义乘于法． 广义乘子法 基本思想 等式约束下的广义乘子法 罚项 乘子项 乘子罚函数 广义乘子法 基本思想 等式约束下的广义乘子法 设 为严格单调递增且趋于无穷大的正数列，则可把求解问题(10.1.2)转化为求解如下一系列的无约束优化问题： . 乘子vk的修正？？ xk 乘子vk的修正式： 广义乘子法 基本思想 等式约束下的广义乘子法 终止准则？？ 定理10.3.1 罚因子 的选取？？ 广义乘子法 算法步骤 等式约束下的广义乘子法 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 广义乘子法 举例 等式约束下的广义乘子法 解 广义乘子法 举例 等式约束下的广义乘子法 注：在例10.1.2中，我们曾用外罚函数法求解过本例 的问题, 在那里进行了16 轮迭代才获得原问题的近 似最优解(见表1