开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回.doc

开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回 第一次全网测试方案 一、测试目的 为了确保开放式基金通过深圳证券交易所申购赎回业务（以下简称“场内申购赎回”）的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算公司（简称“中国结算”）定于2005年5月14日联合组织全网测试，通过模拟开放式基金场内申购赎回的报盘、开放式基金登记结算、资金法人结算，以检查会员（含开放式基金系统参与人）和基金管理公司的技术系统以及深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统、中国结算TA系统等所有相关系统的正确性。 同时，通过开放式基金系统参与人（以下简称“TA参与人”）模拟场外申购赎回等业务，检验TA等系统合并资金清算功能的正确性。 二、参测单位 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司 深圳证券通信公司 各会员单位 （1）具有基金代销资格的会员必须参测。共有67家，名单见附件1，其中41家为TA参与人（即已与中国结算TA系统联网）； （2）不具有基金代销资格的会员自愿参测。 5、挂牌交易LOF的基金管理公司 三、测试内容 本次测试通过模拟2个完整交易日的交易和4个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.33）和调整后的《中国结算开放式基金数据接口规范》的券商系统和基金管理公司系统的正确性，以及新版数据接口使用的一致性和正确性。 LOF买卖、申购、赎回、转托管等业务的委托申报、交易处理、成交回报； LOF份额与资金清算、份额登记、资金交收及结算数据传送； 其它深市证券品种的交易结算业务； 场外申购赎回和TA支持的其他业务。 四、测试时间安排 2005年5月14日，测试时间为9:00至18:00。 深交所交易系统接收交易委托、LOF申购赎回及其他非交易委托的时间为上午9:15至10:30，下午14:00至15:00。 结算公司将模拟４个工作日进行处理，分两批数据进行回报。具体安排请见下表： 时间 （5月14日） 交易所及中国结算 主要处理内容 会员重点测试内容 模拟日期 9:15-10:30 交易系统接收交易委托、LOF申购赎回及各类非交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30为连续竞价时间。 LOF交易委托、申购赎回、跨系统转托管转出委托等。 TA参与人发送场外申购赎回申请 T日：2005年 5月14日 10:30-12:00 结算公司进行结算处理，模拟14日LOFs份额的登记结算及资金清算交收。 —— 12:00-14:00 —— 接收第一次结算数据：包括来自深圳分公司的LOF结算信息库及其他结算库（不含SJSDZ.DBF），进行股份、资金结算 接收来自TA的15日的资金清算明细文件（25）、结算对帐、交易回报等文件 T+1日：2005年 5月15日 14:00-15:00 交易系统接收交易委托、发行申购及各类非交易委托。其中：14:15进行集合竞价撮合，14:20至15:00为连续竞价时间。 LOFs交易委托、申购赎回、跨系统转托管转出委托。 TA参与人发送场外申购赎回申请 T+1日：2005年 5月15日 15:00-17:30 结算公司进行结算系统，模拟15、16、17日LOFs份额的登记结算及资金清算交收。 接收来自TA的16日的资金清算明细文件（25）、结算对帐和交易回报等数据 T+2日：2005年 5月16日 T+3日：2005年 5月17日 17:30以后 —— 接收来自结算深圳分公司的LOF结算信息库及其它结算数据库（三天数据合并发送）； 接收来自TA的17日的资金清算明细文件（25）； 进行股份、资金结算 基金管理公司的测试时间安排： （1）于10:30至11:00间上传基金信息文件(07),于11:30前接收交易预汇总、交易待确认、帐户通知等文件，于14:00前接收交易回报、结算对帐等文件； （2）于15:00至15:30间上传基金信息文件(07),于16:00前接收交易预汇总、交易待确认、帐户通知等文件，于16:30前接收交易回报、结算对帐等文件。 五、测试数据 1、本次测试以2005年5月13日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据、TA系统数据作为起始数据。 2、深市挂牌交易的所有LOF可用于场内申购赎回，共4只。所有LOF申购和赎回默认确认比例均为100％，赎回资金交收周期均为T+3。其基础信息如下表： 基金代码 160105 160505 162703 163801 基金名称 南方积配 博时基金 广发小盘 中银中国 基金管理人 南方基金 博时基金 广发基金 中银国际基金 TA代码 98 98 98 98 基金状态 正常开放 正常开放 正常开放 正常开放 开放频率 每周一至五 每周一至五 每周一至五 每周一