内点法在解线性矩阵不等式问题中应用.pdfVIP

数学、力学、物理学、高新技术研究进展——2008(12)卷 ‘内点法在解线性矩阵不等式问题中的应用 杨晓光1，2 张庆灵1 靖新1 10004 1东北大学系统科学研究所，辽宁，沈阳，l 16026 2大连海事大学数学系，辽宁，大连，1 摘要本文研究了出现在系统与控制理论中的一些标准的、包含线性矩阵不等式的凸优化 问题。因为这些凸优化问题能够被近年来研究的内点法非常有效地求出数值解，所 以，我们对于原问题所给出的解是有实际意义的。 关键词线性矩阵不等式(LMI)；内点法；凸优化问题 1．引言 近十几年来，线性矩阵不等式被广泛用来解决系统与控制中的一些问题。自从1988 以及MATLAB软件中LMI工具箱的推出，线性矩阵不等式这一工具越来越受到人们的 广泛重视，应用线性矩阵不等式来解决系统与控制中的一些问题已经成为这些领域中的 研究热点【2J。 一个线性矩阵不等式就是具有形式 旦 F(功=Fo+≥：而E0 (1) i=1 的一个表达式。其中，xl，…，％是坍个实数变量，称为线性矩阵不等式(1)的决策变量， x--Ix,…％】1∈R”是由决策变量构成的向量，称为决策向量。 巧=砰。ER删”，i=0，l，…，m是一组给定的实对称矩阵，(1)式中的不等式号“”表示矩 阵，(曲是负定的，即对于所有非零向量’，∈gn1，‘F(x)v0司，或者F(曲的最大特征值 小于零。 则可以看出F(x)并不是一个线性函数，而只是一个仿射函数。因此，更确切地说，不等 式(1)应该称为一个仿射矩阵不等式。但是，由于历史原因，目前线性矩阵不等式这一名 称已经被人们广泛接受和使用。在许多的系统与控制问题中，问题的变量是以矩阵的形 式出现的。例如Lyapunov矩阵不等式： F(功=彳Tz+黝+Q0 (2) 其中，彳，Q∈R删”是给定的常数矩阵，并且Q是对称矩阵，X∈R“”是对称的未知矩阵 变量，因此该矩阵不等式中的变量是一个矩阵。设蜀，…，厶是∥中的一组基，则对于 内点法在解线性矩阵不等式问题中的应用 ·595· 坍 任意对称矩阵x∈尺删”，存在而，…，‰，使得x=∑而互。 i=1 2．内点法(对数障碍法) 已知一个优化问题如下： minf(引 (3) ～ s．t．‘(z)O(i=l，…，胁) 厂表示目标函数的最小值，工‘表示最优解。假定厂是凸函数，‘是凹函数。在这些假 设条件下，(3)式是一个凸规划。因此，任何局部最小值也是全局最小值。进一步假定／ 和‘是二次连续可微的。 可行域内部扛：‘(工)0，i=l，…，m}有很好的定义。但是，由于对数函数的奇点在零点， 所以当工趋向于可行域的边界点时，该对数障碍函数趋向于佃。 该对数障碍函数对于约束凸规划问题(3)式是可解的，而对于口0的无约束问题 rain／(工)+二烈x) (4) 来说，(4)式