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四 两个随机变量的函数的分布 问题：已知二维随机变量 X, Y 的分布， 如何求出 Z g X, Y 的分布？ 1.离散型随机变量函数的分布 例1 概率 解 等价于 概率 结论 例2 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一 分布律,且 X 的分布律为 解 得 2.连续型随机变量函数的分布 2.1 Z X+Y 的分布 当 X, Y 独立时, 解 例3 设两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z X+Y 的概率密度. 分布的可加性 若同一类分布的独立随机变量和的分布仍是此类分布，则称此类分布具有可加性. 二项分布的可加性 若 X ? b n1, p ，Y ? b n2, p ， 注意：若 Xi ? b 1, p ，且独立，则 Z X1 + X2 + …… + Xn ? b n, p . 且独立， 则 Z X+ Y ? b n1+n2, p . 泊松分布的可加性 若 X ? P ?1 ，Y ? P ?2 ， 注意： X ?Y 不服从泊松分布. 且独立， 则 Z X+ Y ? P ?1+?2 . 正态分布的可加性 若 X ? N ，Y ? N ， 且独立， 则 Z X ? Y ? N . 注意： X ?Y 不服从 N . X ?Y ? N . 独立正态变量的线性组合仍为正态变量. 见下 独立正态变量的线性组合仍为正态变量 Xi ~ N ?i , ?i2 , i 1, 2, ... n. 且 Xi 间相互独立, 实数 a1, a2, ..., an 不全为零, 则 则有 故有 推广 例4 解 * * * * * * * * * *
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