《随机过程》第二章习题.pdfVIP

中国科学院大学2014～2015 第一学期 随机过程讲稿 孙应飞 第二章 Markov 过程习题 1、设{ , n  1}为相互独立同分布的随机变量序列，其分布为： n P {n 1} p  0, P {n 0} q 1p  0 定义随机序列{X , n  2}和{Y , n  2}如下： n n 0, n 0, n1 0;  1, n 0, n1 1; 0, n 0, n1 0; X n  Y  2, n 1, n1 0; n 1, 其它; 3, n 1, n1 1;  试问随机序列{X , n  2}和{Y , n  2}是否为马氏链？如果是的话，请写出其一步转 n n 移概率矩阵并研究各个状态的性质。不是的话，请说明理由。 2、天气预拨模型如下：今日是否下雨依赖于前三天是否有雨（即一连三天有雨；前两天有 雨，第三天是晴天；…），试将此问题归纳为马尔可夫链，并确定其状态空间。如果过 去一连三天有雨，今天有雨的概率是0.8；过去三天连续为晴天，而今天有雨的概率为 0.2；在其它天气情况时，今日的天气和昨日相同的概率为 0.6。试求此马氏链的转移 概率矩阵。 3、设{X n ; n  0}是一齐次马氏链，状态空间为S {0,1,2 }，它的初始状态的概率分布 为：P {X 0 0} 1/ 4 ，P {X 0 1} 1/ 2 ，P {X 0 2} 1/ 4 ，它的一步转移转移概 率矩阵为：  1 3   0  4 4  P  1 1 1  3 3 3   1 3  0   4 4  （1）计算概率：P {X 0 0,X 1 1,X 2 1}； （2 ）计算p (2) ,p (3) 。 01 12  n 4、独立地连续抛掷一颗质地均匀的骰子，以 表示前 次抛掷出的最大点数，试证明 n { ; n  1} n 是一马氏链，并求其 步转移概率矩阵。 n 5、设有一个三个状态S {0,1,2 }的齐次马氏链，它的一步转移概率矩阵为： p 1 q1 0 