变分优化方法.pdfVIP

变分优化方法 CHINHUA 一、知识准备：变分 我要首先谈变分问题，一个是它很重要，因为它表示的是函数改变的数学后果；而一般 微分仅仅是讨论自变量改变但函数不变的数学后果。而经济学研究往往又研讨的是函数改变 问题。更重要的是，学经济的不少人又往往把函数的改变，与自变量改变所导致的点在函数 上的运动，混为一谈。所以弄清楚变分的数学意义，对于理解经济意义，也是极为重要的。 另一个是，变分远不像一般人想象的那么复杂。只要弄清楚了变分的数学意义，运用变 分就跟运用微分一样简单。经济学上纷繁复杂的跨期最优化，就成为简单的微分一样，用傻 瓜方法也可以做了。 所以在本变分阐述中，我不准备分析哈密顿方程那些东西。我愿意让读者不用哈密顿方 程，而用最基本最简单的数学法则，直接求解出结果——换句话说，读者只要掌握了这些基 本的数学法则，也能轻松推导出哈密顿方程。 给读者的建议：推荐使用变分方法。因为在变分推导的每一个步骤，你都知道自己推导 的经济意义所在，而且转换成哈密顿并不复杂。很多学生虽然会用哈密顿，但知其然不知其 所以然，只会套公式，却不知道自己优化的经济含义，这样，解书本上的题还可以，一到现 实问题的优化，基本上都会出错误。 （1）变分的性质 已知函数 ( )，则其附近的函数曲线可以表示成 y 0 x ( ) ( ) ( ) y x y 0 x + δy x （A.20 ） ( ) ( ) δy x 称为 y x 的变分。 ( ( ) ( )) δy lim y x − y 0 x lim Δy （A.21 ） y (x )→y 0 (x ) y (x )→y 0 (x ) 变量的微分是变量；函数的变分是函数。 ( ) 因此要完全按照函数来对待δy x 。 d 譬如δ y x +d x δ y x =+ δ y x d x （事实上应该写成泰勒展开，但我 ( ) ( ) ( ) d x 为了简便而且容易让读者看懂，只写了一阶泰勒展开。况且在微小量下，这已足够）。可以 看到，这里完全是把函数变分当作函数来处理的。 变量的微分是不确定的微小变量；函数的变分是不确定的微小函数。 这对于以后求最优化时有用。由于变分是不确定的微小函数，所以只要有一个可以设计 的微小函数不符合最优化要求，最优化也不能成立；同时，如果只有某些设计好的微小函数 符合最优化要求，最优化自然也不能成立。 由于函数的变分和函数中变量的微分是在完全相互独立的空间进行，所以函数的变分 与函数中变量的微分、积分可以相互交换。即： ( ) ( ) δ f x dx δf x dx （A.22 ） ∫ ∫ ( ) df x d ( ) （A.23 ） δ δf x dx dx 变分的其它运算性质与微分一样，例如： ( ) （A.24 ） δ f 1 + f 2 δf 1 + δf 2 ( ) （A.25 ） δ f 1 f