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VAR模型计算方法及应用.pdf
( )
第 22 卷 第 4 期 重 庆 工 学 院 学 报 自然科学 2008 年 4 月
( )
Vol . 22 No . 4 Journal of Chongqing Institute of Technology Natural Science Apr . 2008
VAR 模型计算方法及应用
1 2 1
庄光明 ,彭作祥 , 王庆平
( 1. 聊城大学 数学科学学院 ,山东 聊城 252059 ; 2 . 西南大学 数学与统计学院 ,重庆 400715)
摘要 :阐述了VAR 理论的数学定义 ,归纳了VAR 的计算方法 ,包括计算 VAR 的关键因素及计算
公式 ,指出了VAR 的特点 ,从风险控制 、业绩评估 、金融监管 3 个方面分析了VAR 的重要应用 ,最
后介绍了VAR 方法的局限性及应注意的问题.
关 键 词 :VAR 理论 ;置信度 ;分布特征 ;收益率 ;金融风险管理
( )
中图分类号 :O212 文献标识码 :A 文章编号 :1671 - 0924 2008 04 - 0054 - 04
Analysis of VAR Theory and Its Application
ZHUAN G Guangming , PEN G Zuoxiang , WAN G Qingping
( 1. School of Mathematics Science , Liaocheng University , Liaocheng 252059 , China ;
2 . School of Mathematics and Statistics ,Southwest University ,Chongqing 400715 ,China)
Abstract : This paper expounds upon the definition of VAR , summarizes the calculation method of VAR in
cluding the two key elements and calculation formula in VAR calculation , points out the characteristics of
VAR , and analyzes its applications from risk control , performance evaluation and financial monitoring. Fi
nally , the limitations and issues in VAR method are presented .
Key words : Value at R
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