保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率.pdfVIP

保费随机的带干扰离散风险模型的破产概率 刘俊峰 河海大学理学院，江苏南京（210098 ） E-mail ：jordanjunfeng@163. 摘 要：建立了一类带干扰离散风险模型，并且保费收取率为随机变量．对此模型进行研究， 主要是通过鞅的方法，得到了破产概率满足的一般公式和Lundberg 不等式。 关键词：破产概率，离散风险模型，随机保费，鞅 中图分类号：O211 文献标识码：A 1 引言 保险业是经营风险的特殊金融服务行业，保险公司对自身经营风险的正确认识是保证其 能稳定发展的重要前提。在我国保险公司的运行过程当中，保险公司通过评估保险标的大小， 以收取合理的保费为条件，来为投保人承担一定的风险，并且还要为投保人分担风险，因此 保险公司必须充分的考虑其面临的风险。而破产理论则借助于概率论，随机过程等数学知识 来评价和刻画保险公司所面临的风险，因此研究破产概率对保险公司本身来讲有很大的现实 意义。在此背景之下，本文建立了一类离散型的风险模型，考虑了保费收取率为随机变量并 且伴随着随机干扰，对此模型进行研究，得出了几个有用的结论。 2 风险模型 1 经典风险模型[ ] 中保费收取率是一个常数，但是在很多情况之下，不同保单的收取率往 往不尽相同，根据实际情况需要，本文建立了一类风险模型。 首先我们做如下假设： 设 u0,ξ0 其中ξ称为扰动强度，以下出现的随机过程和随机变量 均定义在某概率 空间（Ω,F,P ）上， （1）{p ,i 1, 2,3,L }为取值于（0，∞）上独立同分布的随机变量序列，且p , i ≥1 的分 i i 布函数为 P ，P 表示 k 阶矩。 k {X j , j 1,2,3,L }为取值于（0，∞）上独立同分布的随机变量序列，且X j , j ≥1 的 分布函数为 F ， F 表示其 k 阶矩。 k （2 ） M n ,n 0,1,2,L 为强度为λ （0 λ ∞）的Poisson 过程。 { ( ) } 1 1 N n ,n 0,1,2,L 为强度为λ （0 λ ∞）的Poisson 过程。 { ( ) } 2 2 W n , n 0,1,2,L 为一标准 Brownian 运动（维纳过程）。 { ( ) } （3 ）假定 p ,i 1, 2,3,L ， X , j 1,2,3,L ， M n ,n 1,2,L ， { i } { j } { ( ) } - 1 - N n ,n 0,1,2,L ， W n , n 0,1,2,L 之间是相互独立的。 { ( ) } { ( ) } 下文中出现的各个符号有如下的代表意义： （a ）：u ≥0 u U 0 表示保险公司的初始盈余。 ( ( )) （b ）：M n 为保单交纳保费次数，其中p 表示对第i 张保单的所收到的保费。 ( ) i （c ）：N n 为理赔次数，其中X