长信可转债债券型证券投资基金2015年第4季度报告.docVIP

长信可转债债券型证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2015年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信可转债债券 场内简称 CX转债 基金主代码 519977 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月30日 报告期末基金份额总额 558,575,712.44份 投资目标 本基金重点投资于可转换债券（含可分离交易可转债），主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过积极主动的可转债投资管理，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于可转债品种，一方面利用可转债的债券特性，强调投资组合的安全性和稳定性，另一方面利用可转债的股票特性，分享股市上涨产生的较高收益。 业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中信标普全债指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C 下属分级基金场内简称 CX转债A CX转债C 下属分级基金的交易代码 519977 519976 报告期末下属分级基金的份额总额 504,128,548.56份 54,447,163.88份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月1日-2014年12月31日） 长信可转债债券A 长信可转债债券C 1.本期已实现收益 158,641,588.16 35,629,610.12 2.本期利润 206,995,372.83 54,376,524.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.8162 0.6608 4.期末基金资产净值 904,626,255.32 96,164,870.17 5.期末基金份额净值 1.7944 1.7662 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信可转债债券A份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 64.46% 2.64% 34.10% 1.51% 30.36% 1.13% 长信可转债债券C份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 64.11% 2.64% 34.10% 1.51% 30.01% 1.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长信可转债债券A自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 长信可转债债券C自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年3月30日至2014年12月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。