一类带干扰的风险模型研究.pdfVIP

第30卷第3期 黄冈师范学院学报 V01．30No．3 Journalof Normal Jun．2010 2010年6月 Umversity Huanggang 一类带干扰的风险模型研究 张文钢 (华中科技大学武昌分校，湖北武汉430064) 摘要风险理论是当代精算学研究的热门话题，许多文献在对风险理论的研究方面取得了 很大的进展，获得大量重要成果．本文以古典风险模型为起点，在前面一些成果的基础上做了 一定扩展，对带干扰的多险种风险模型进行了研究，并对带干扰的双险种风险模型推导了其破 产概率． 关键词干扰；风险模型；双险种；破产概率 中图分类号0211．6 文献标识码A onariskmodelwithdiffusion Study ZHANG Wen-gang ofScienceand (WuchangBranch，HuazhongUniversity Technology，Wuhan430064，China) AbstractRiskisafashionableon calculationat great theory subjectdiscussingprecise present．andprogress inrisk hasbeenmade．Inthis classicalriskmodelis asa andthe point theory paper，the employedstarting in as of achievementrisk istakenthebasisOUrresearch．Doubleinsuranceriskmodel previous theorystudy withiriterferencearediscussed． words Key diffusion；riskmodel；doubleinsurance；ruinprobability 经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的经营过程提供了各种数学模式．在这些风险模型中， 险种都是单一的，但是，我们考虑到风险经营业规模的不断扩大，即风险经营带来险种的多元化，有必要 为这类多险种风险经营提供较单一险种更为客观实际的风险经营模型．基于这种想法，我们考虑一类多 险种风险模型‘11．本文将多险种风险模型推广为带干扰的多险种风险模型，也就是考虑不确定的投资 收益和付款． 1模型定义 定义l设戈O，ciO给定概率空间(力，F，P)，菇为非负整数．令 n 帆(。) R(菇)=Ⅱ+∑(ci膨i(戈)一∑驾)+口形(戈)。 I。U J。l ^…7 lvi(,O s(石)=∑(蠢膨；(戈)一∑驾)+口形(戈)． 收稿日期：2010-01．14． 作者简介：张文钢，男，湖北监利人，硕士，讲师