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2017-08-12 发布于重庆
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BEKK模型的协同持续性研究.pdf

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16 3 　　　　　 Vol. 16 No. 3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 6 JOURNAL OF SYSTE S ENGINEERING Jun., 2001 ① BEKK 李汉东,张世英 (, 300072) :首先介绍了有关方差持续性的概念,并引入了向量 GARCH过程一种特殊表示形式即 BEKK表示形式, 此基础上讨论了 BEKK的单整性和持续性,给出了协同持续性的一种简明判定方法并提出了 BEKK存协同持续的充分必要条件,最后给出了一个协同持续的简化表示形式. : GARCH; BEKK; ; ; : 224. 0　　　: 　　　 : 1000-5781( 2001)03-0181-06 F A Research on common persistence of BEKK model LI Han-dong, ZHANG Shi-ying ( School of anagement, Tianjin University, Tianjin 300072, China) Abstract: In this paper, we firstly introduce the conception of persistence in variance and then show that the BEKK model suggested by Engle and Kroner ( 1995) yields general the GARCH process. Theintegration and persistenceof the BEKK model arediscussed and thesufficient and necessary condition of co-persistence in variance of the BEKK model is suggested. A parsimonious form of the BEKK models is given at the end of the paper. Key words: vector GARCHprocess; BEKK model; integration; persistence; co-persistence 　　 . Bollerslev Engle [1] [4] ARCH() (co-persistence) , [2] , GARCH() , , . , . , , . Engle