金融数学中的欧式期权定价方法.pdfVIP

维普资讯 第 19卷第 1期 北 方 工 业 大 学 学 报 Vo1．19NO．1 2007年 3月 J．NORTH CHINA UNIV．OFTECH． M ar．2007 金融数学中的欧式期权定价方法 陈 佳 吴润衡 (北方工业大学理学 院，100041，北京) 摘 要 基于欧式期权定价方法 的发展历程 ，对其主要 的数学模型和定价公式进行 了总 结．最后 ，对其应用进行 了简要评价． 关键词 金融数学；欧式期权定价 分类号 029；O211．63 资产定价是金融数学的重要研究 内容 ，期 Black—Scholes模型．他们发现期权定价其实并 权定价是资产定价 的重要方面，也是现代金融 不需要用 到 CAMP模型．和 Samuelson一样 ， 理论 的核心．期权交易 已存 在近百年 ，但在 Black和 Scholes也是用几何布 朗运动作为建 1973年之前