基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警.pdfVIP

2015／02 总第454期 商业研 究 COMMERCIALREsEARCH 文章编号：1001—148X (2015)02—0070—06 基于相空间重构理论的单变量金融时间序列波动预警 王朝勇 ，孙延风 ，裴志利。 (1．古林工程技术师范学院应用理学院，长春 130021； 2．吉林大学 计算机科学与技术学院，长春 130012； 3．内蒙古民族大学计算机科学与技术学院，内蒙古 通辽 028000) 摘要 ：针对单变量金融时间序列，本文基于相空间重构理论和 Shannon信息传输理论提 出PSR— IDL波动预警方法，对深交所平安银行价格波动序列进行实证。研究发现：在序列接近波动转换 临界之前，PSR—IDL指数显著增加并且连续突破警戒阈值 ；PSR—IDL在接近波动转换临界点之 前 100天里有 74天发出清晰预警信号，但经典的波动预警指标 CSD却没有发 出清晰稳定的预警 信号。这表明，在缺少有效预测模型的情况下，PSR—IDL用作单变量金融时间序列波动临界转 换