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美式回望看涨期权的有限元方法.pdf
第 52卷 第 6期 吉 林 大 学 学 报 (理 学 版 ) Vo1．52 No．6
2014年 11月 JournalofJilinUniversity(ScienceEdition) NOV 2014
doi：10．13413／j．cnki．jdxblxb．2014．06．11
美式 回望看涨期权的有限元方法
张 琪 ，高景璐
(吉林大学 数学学院，长春 130012)
摘要 ：考虑美式回望看涨期权的定价 问题 ，先利用变网格有限元方法对Black—Seholes方程进
行离散 ，求 出期权值，再采用Newton迭代法给出最佳实施边界，两种方法交替使用，得到 了
相应的数值解．通过与二叉树方法进行 比较表 明，该数值方法有效．
关键词：美式回望看涨期权 ；变网格有 限元方法；最佳实施边界
中图分类号：O241．8 文献标
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