2015年金鹰中小盘精选证券投资基金2009年第一季度报告.docVIP

金鹰中小盘精选证券投资基金2009年第一季度报告 2009年3月31日 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2009年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2009年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰中小盘精选混合 交易代码 162102 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年5月27日 报告期末基金份额总额 583,743,576.59份 投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票，通过积极的投资组合管理，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1）、决策依据本基金的投资决策依据包括：（1）宏观经济形势及前景、有关政策趋向；（2）行业发展现状及前景；（3）上市公司基本面及发展前景；（4）证券市场走势及预期；（5）股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。2）、决策程序（1）本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等；（2）投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；（3）本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；（4）本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。(5)权证投资策略及决策程序如下：在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论；第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议；第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施；第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。3）、组合原则本基金的投资组合必须符合以下比例规定：（1）本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%；（2）本基金投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；现金占基金资产总值的比例不超过10%。（3）权证投资比例限制： a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三； c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二； d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕；（4）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；（5）基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；（6）运用本基金资产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次的股票发售总量；?（7）本基金投资于中小盘股的比例不低于本基金股票投资总额的80%；?（8）有关法律法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制；（9）法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定；（10）本基金将于成立日后三个月内达到符合规定的比例限制。4）、本基金股票投资策略本基金采取主动的股票投资策略，在专业化研究的基础上，将系统的选股方法与积极的投资操作相