2015年长信中短债证券投资基金2011年第一季度报告.docVIP

长信中短债证券投资基金2011年第一季度报告 本文档由【中文word文档库】提供，转载分发敬请保留本信息； 中文word文档库免费提供海量范文、教育、学习、政策、报告和经济类word文档。 2011年03月31日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行有限责任公司 报告送出日期：2011年04月21日  §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行有限责任公司根据本基金合同规定，于2011年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信中短债债券 交易代码 519985 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年06月28日 报告期末基金份额总额 439,800,726.93 投资目标 本基金把投资组合的久期控制在三年以内，在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。 投资策略 本基金为中短债基金，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的久期控制在三年以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益率。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于低风险的基金品种。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行有限责任公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年01月01日-2011年03月31日） 1.本期已实现收益 3,280,252.87 2.本期利润 5,079,901.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 448,010,131.10 5.期末基金份额净值 1.0187 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.11% 0.02% 1.09% 0.01% 0.02% 0.01% 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2010年6月28日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2010年6月28日至2011年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，剩余期限在397天以内的债券、现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%，现金及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 固定收益部总监、本基金经理、长信利丰债券基金经理 2010年06月28日 － 13年 华南理工大学工学硕士，加拿大特许投资经理（CIM），具有基金从业资格。曾任长城证券公司证券分析师，加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司，先后任长信利息收益基金基金经理助理、交易管理部总监，现任固定收益部总监兼本基金的基金经理和长信利丰债券基金的基金经理。 张文琍 固定收益部副总监、本基金经理、长信利息收益货币基金经理 2010年06