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3月22日期指日报 摘要 股指期货多空量化分析 期指合约量化分析基本数据 期指合约基本交易情况分析 1、多空量化分析 表1、行情结论 行情标的 行情趋势判断 仓位行情结论 均线排列信号 光大BLG轨道区间定位 光大价格多空指数状态 光大趋势强度指标 成交量变化 持仓变化 单均线模型 沪深300 趋势 空头 发散 ＜中轨 ＞下轨 价位低于ＬＳ曲线 弱 ２０日均量 \ 收盘价MA10 当月合约 趋势 空头 发散 ＜中轨 ＞下轨 价位高于ＬＳ曲线 弱 ２０日均量 ２０日均量 收盘价MA10 次月合约 趋势 多头 发散 ＜上轨 ＞中轨 价位高于ＬＳ曲线 强 ２０日均量 ２０日均量 收盘价 MA10 表2、主要指标数据 标的 建仓价位建议 止损价位建议 光大BLG轨道上限值 光大BLG轨道下限值 光大BLG轨道均线值 单均线模型MA10值 成交量 持仓量 日增仓 沪深300 \ \ 3342 3139 3240 3242\ \ 当月合约 3235 ~ 3259 3296 3350 3146 3248 3259 211735 27558 1111 次月合约 3255~ 3266 3314 3363 3165 3264 3266 2165 693 309 表3、操作建议 品种操作 空仓 持多单 持空单 程序化交易模型推荐 当月合约 空单开仓 平仓 加仓 EB-IF-G-3分钟 次月合约 多单开仓 观望 平仓 EB-IF-G-3分钟 注：操作计划详见程序化交易日报中EB-IF-G-3分钟实盘绩效跟踪。 图1、沪深300指数光大BLG轨道图 2、市场基本数据报表 表4、股指期货各合约交易报表 期指合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌幅度 波动幅度 现货指数 3217.80 3227.46 3175.93 3222.96 0.49% 1.62% 1104 3241.20 3247.60 3181.20 3231.60 0.05% 2.09% 1105 3261.60 3263.40 3201.00 3249.20 0.59% 1.95% 1106 3275.60 3286.40 3227.20 3271.20 1.28% 1.83% 1109 3330.00 3330.00 3270.20 3319.60 2.77% 1.83% 图2、股指期货当月合约流动性 注：代表流动性的换手率每成交量与之间的比， 职务 电话 田亚林 公司总经理 021 谭笛苗 公司副总经理 021 张毅 金融衍生品部（筹） 021236 黄玉 金融衍生品部（筹） 021352 张钦智 金融衍生品部（筹） 021 刘箐 金融衍生品部（筹）021353 高大伟 金融衍生品部（筹） 021356 上海总部 地址：上海市新闸路1508号静安国际广场2楼 邮编：200040 电话：021传真：021网点管理事业部 地址：上海市新闸路1508号静安国际广场2楼 邮编：200040 电话：021传真：021IB管理事业部 地址：上海市新闸路1508号静安国际广场2楼 邮编：200040 电话：021传真：021机构渠道事业部 地址：上海市浦东新区福山路458号同盛大厦13楼 邮编：200122 电话：021传真：021上海肇嘉浜路营业部 地址：上海徐汇区肇嘉浜路680号金钟大厦811 邮编：200031 电话：02164155173 传真：021大连营业部 地址：大连市沙河口区会展路129号 大连期货大厦2002、2003 邮编：116023 电话：0411传真：0411宁波营业部 地址：浙江省宁波市海曙区华楼巷19号3-11室 邮编：315010 电话：0574传真：0574福州营业部 地址：福建省福州市华林路207号东网大厦8层 邮编：350003 电话：0591传真：0591北京营业部 地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦东配楼三层 邮编：100045 电话：010传真：010郑州营业部 地址：河南省郑州市金水区未来大道69号未来大厦1208A、1208B 邮编：4