工银瑞信主题策略股票型证券投资基金2013年第1季度报告.doc

工银瑞信主题策略股票型证券投资基金2013年第1季度报告 2013年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银主题策略股票 交易代码 481015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年10月24日165,105,931.92份80%×沪深300指数收益率 + 20%×中债综合指数收益率风险收益特征主要财务指标 报告期（ 2013年1月1日2013年3月31日1.本期已实现收益 6,225,888.59 2.本期利润 6,875,847.893.加权平均基金份额本期利润 0.03754.期末基金资产净值 165,764,501.415.期末基金份额净值1.004 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　 3）所列数据截止到2013年03月31日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月3.51% 1.38% -0.50% 1.24% 4.01% 0.14% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年10月24日生效； 2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同的相关规定：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄安乐本基金基金经理2011年11月23日- 10 先后在天相投资顾问有限公司担任研究员，国信证券经济研究所担任资深分析师，国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员； 2010年加入工银瑞信，曾任高级研究员兼专户投资顾问，2011年11月23日至今担任工银主题策略股票基金基金经理。 曹冠业 权益投资部总监，本基金基金经理 2011年10月24日 - 12 CFA、FRM；先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理，香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和QFII基金投资经理； 2007年加入工银瑞信，现任权益投资部总监；2007年11月29日至2009年5月17日，担任工银核心价值基金基金经理；2008年2月14日至2009年12月25日，担任工银全球基金基金经理；2009年5月18日至今，担任工银成长基金基金经理；2011年10月24日至今，担任工银主题策略股票基金基金经理。 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 报告期内基金投资策略和运作分析 与2012年4季度相比，今年1季度的市场风格完成了一次切换，即从大盘转向中小盘，从价值转向成长，因此，1季度表现较好的几个行业主要集中在军工、医药、电子、计算机和环保、传媒等领域；而传统的一些强周期板块如煤炭、有色、建材、地产、建筑等行业则远远落后。 总体上看，本基金在1季度重仓配置了电子、传媒、大众消费品等板块，同时在风格上偏向与中小盘的成长类个股，因此基金净值受益；但在季度初，因乐观地预期经济复苏将传到中上游，进而配置的有色、建材、工程机械等板块，产生了一定的投资亏损，部分抵消了在成