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第一章 随机变量基础 本章要点： 1 . 随机变量的概率分布及其概率密度 dF(x) FX (x) P (X  x) p(x)  dx F (x , x , , x )  1 2 n P{X  x , X  x , , X  x } 1 1 2 2 n n 对于离散随机变量，其概率密度函数为: dF (x) p (x ) p (x x ) i i dx i 2.随机变量的数字特征 均值 mX  E[ X ] 2 2 方差   D[ X ]  E{( X E[ X ]) } X n阶原点矩 mn E [X n ] n 1,2, n阶中心矩 n   E{( X E[X ]) } n 1,2, n X和Y 的n+k阶联合原点矩 n k mnk  E[ X Y ] X和Y 的n+k阶联合中心矩 n k nk E {(X E[X ]) (Y E[Y]) } 随机变量数字特征的性质 E[ X Y ]  E[ X ]  E[Y ] D[ X ]  E[ X 2 ] E2[ X ] 统计独立 pXY (x, y)  p (x) p ( y) X Y 不相关 RXY  E[ X ]E[Y ] 互相正交 R  0 XY 若X 、Y是二个相互独立的随机变量，则有 E [XY ] E [X ]E [Y ] 3 随机变量的函数 一维随机变量单调函数Y=g(X) 的分布 dx p ( y)  p (x)  J  p (x)  Y X X dy 多维随机变量函数的分