Perturbation Analysis of Structured Least Squares Problems and Its Application in Calibration of Interest Rate Term Structure.pdfVIP

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2017-08-10 发布于河北
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Perturbation Analysis of Structured Least Squares Problems and Its Application in Calibration of Interest Rate Term Structure.pdf

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维普资讯 NUME~CALMATHEMATICS，AJournalofChineseUniversities(EnglishSeries) Numer．Math．J．ChineseUniv．(EnglishSen)，issue4，vo1．16：383-392，2007 PerturbationAnalysisofStrucutredLeastSquaresProblemsand ItsApplicationinCalibrationofInterestRateTerm Strucutre ChenZhao，WeiguoGao andJungongXue (SchoolofMathematicalSciences,FudanUniversity,Shanghai200433,China Email：032018026@fildan．edu．c wggao@fudan．edu．c xuej@fudan．edu．cn) ReceivedOctober23，2006；Accepted(inrevisedversion)August7，2007 Abstract Astructuredperturbationanalysisoftheleastsquaresproblem isconsideredinthis paper．Thenew errorboundprovestObesharperthanthatforgeneralperturbations． Weapplythenew errorboundtOstudysensitivityofchangingtheknotsofrcurve fittingofinterestrateterm sturcturebycubicspline．Numericalexperimentsaregiven tOillustratetheshaprnessofthisbound． Keywords：Linearleastsquaresproblem ；perturbationanalysis；Moore-Penrosein verse；cubicsplinecurvefitting；interestratetemr structure． Mathematicssubjectclassification：65F20，65D10，91B24 1．Introducfion Theperturbationanalysisforthefullrankleastsquares(LS)problem minlIrll2=minlIb一 Il2， (1．1) whereA ∈ m ，X∈ ，r∈ mandm n，hasbeenwellestablished，see[3-5，9]andthe referencestherein．ConsidertheperturbedLSproblem oftheform minlIr+△rll2三minIIb一 +△A)(x+~x)ll2， (1．2) andlet beasmallnumbersatisfyingIIZXAIIF eAIIAIIF．Itisshownin[1]that (+ )州， (1．3) (删 F) (1．4) whereK )=IIA+II2IIAIIF，A+isreferredtoastheMoore—PenroseinverseofA． However,inso