基于遗传算法优化跟踪误差的股指期货套利分析李凯敏.pdfVIP

: ，2013 ，22 (5):349 － 354 CN 53 － 1192 / N ISSN 1672 － 8513 云南民族大学学报 自然科学版 doi :10 ． 3969 /j ． issn． 1672 － 8513． 2013． 05 ． 011 http :/ / xb. ynni. edu. cn 基于遗传算法优化跟踪误差的股指期货套利分析 李凯敏 ( ， 678000) 保山学院数学学院 云南保山 : ， 0 ． 0 1% ，ETF 摘要 运用遗传算法对现货组合 的跟踪误差进行优化 使得跟踪误差减小到 以下 300 ， 现货组合对沪深 指数 的跟踪效果较好 运用遗传算 法求得 的最 小跟踪误差之下的现货组合 ， ， 权重来进行套利实证分析 并根据 不完美市场条件下的期货定价模型求 出无套利 区间的上下界 ， ． 准确地把握 了最优套利机会 得到了较好的套利结果 : ; ; ; 关键词 股指期货 套利 跟踪误差 遗传算法 中图分类号:F 224 ;F 4 16 文献标志码:A 文章编号:1672 － 8513 (20 13)05 － 0349 － 06 Arbitrage analysis of stock index futures based on the genetic algorithm for optimizing the tracking error LI Kai-min (College of Mathematics ，Baoshan College ，Baoshan 678000 ，China) Abstract :This thesis uses the genetic algorithm in the process of a ETFs portfolio construction experiment to opti- mize tracing errors ;if the error can be downgraded under 0 ． 0 1% ，the tracking performance for the CSI300 Index will be much better． This thesis takes the weight in the portfolio that is constructed by the genetic algorithm which obtains the minimum tracing error for an empirical analysis of arbitrage． And then ，it gives the upper and lower bounds of the non-arbitrage interval based on the cost of the ownership model in the imperfect market condition． Thus ，it helps seize the optimal arbitrage opportunity which leads to a bett