北邮通信原理课件07.pptVIP

华中师范大学《通信原理》CAI项目 制作人：张新晨 单位名称：物理科学与技术学院 时间：2009年2月 3.1 引言 3.2 随机过程的统计（概率）特性 3.3 平稳随机过程 3.4 高斯随机过程（正态） 3.5 平稳随机过程通过线性系统 3.6 窄带平稳随机过程 3.7 余弦波加窄带平稳高斯随机过程 3.8 匹配滤波器 3.9 循环平稳随机过程 通信系统中存在各种干扰和噪声，这些干扰和噪声的波形更是随机的、不可预测的。我们称其为随机干扰和随机噪声。 随机信号和随机噪声是不可预测的、随机的，但它们具有一定的统计规律性。 随机变量的概念：若某种试验A的随机结果用X表示，则称此X为一个随机变量，并设它的取值为x。例如，在一定时间内电话交换台收到的呼叫次数是一个随机变量。 随机变量的分布函数： 定义：FX(x) = P(X ? x) 性质： ∵ P(a X ? b) + P(X ? a) = P(X ? b), P(a X ? b) = P(X ? b) – P(X ? a)， ∴ P(a X ? b) = FX(b) – FX(a) 离散随机变量的分布函数： 设X的取值为：x1 ? x2 ? … ? xi ? xn，其取值的概率分别为p1, p2, … , pi, … , pn，则有 P (X x1) = 0, P(X ? xn) = 1 ∵P(X ? xi) = P(X = x1) + P(X = x2) + … + P(X = xi), ∴ 性质： FX(- ?) = 0 FX(+?) = 1 若x1 x2，则有: FX(x1) ? FX(x2) ， 为单调增函数。 连续随机变量的分布函数： 当x连续时，由定义分布函数定义 FX(x) = P(X ? x) 可知， FX(x) 为一连续单调递增函数： 随机过程的统计性质可由其分布函数和概率密度描述。 称作随机过程X(t)的一维分布函数。 如果存在 则称其为X(t)的一维概率密度。 (1) 数学期望(统计平均值) (2) 方差 (3) 自相关函数(统计平均，或称集平均) (4) 自协方差函数 (5) 归一化协方差函数——相关系数 [n+m] 维随机向量 的联合分布函数定义为 互相关函数 互协方差函数 如果对于任意n和t1,t2,…,tn以及 有 若X(t)的数学期望与样函数的时间平均值相等的概率为1，即 样函数的时间平均自相关函数为 若X(t)的均值和自相关均为遍历的，则X(t)为宽遍历随机过程。 若X(t)的所有统计平均特性和其样函数所有相应的时间平均特性以概率为1相等，则X(t)为严遍历过程。 若X(t)是平稳随机过程，且 则X(t)是遍历过程。 平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数互为傅立叶变换。 课后作业与思考题 名词解释：随机信号 名词解释：随即过程 名词解释：统计特性 各态历经性是什么？ 平稳随机过程的性质 简述维纳－辛钦定理 平稳随机过程功率谱密度性质有那些？ T3.1 T3.2 * 华中师范大学物理科学与技术学院电信系 通信原理 华中师范大学物理科学与技术学院电信系 通信原理 第三章 随机过程 3.1 引言 3.2 随机过程的统计（概率）特性 1. 随机过程的分布函数和概率密度 2.随机过程的数字特征 3. 两随机过程的联合分布函数和数字特征 若存在 则称为X（t）和Y（t）的n+m维联合概率密度 两个随机过程的数字特征 3.3 平稳随机过程 则称X(t)为严平稳随即过程 宽平稳随机过程 若X(t)的数学期望 为常数，且自相关函数 只与 有关，则称X(t)为宽平稳随机过程。 联合宽平稳随机过程 若X(t)，Y(t)是宽平稳随机过程，且 其中 则称X(t)，Y(t)为联合宽平稳随机过程 各态历经性（便利性） 令x(t)为X(t)的样函数，时间平均值 则X(t)为均值遍历过程。 平稳随机过程的功率谱密度 X(t)的功率谱密度 平稳随机过程功率谱密度的性质 * 华中师范大学物理科学与技术学院电信系 通信原理