一、博雷尔函数与随机变量的函数.ppt

第3.3节 随机变量的函数及其分布(1) 一、 博雷尔函数与随机变量的函数 二、单个随机变量的函数的分布律 作 业 解 [均匀分布的特殊地位] 例5 设随机变量?的分布函数为F(x), 试求随机变量?＝F(?)的概率分布 解 即?＝F(?)服从[0,1]均匀分布. 一、博雷尔函数与随机变量的函数 二、单个随机变量的函数的分布律 三、随机向量的函数的分布律 四、随机向量的变换 五、随机变量函数的独立性 1 引例 在实际应用问题中，有时需要研究多维随机变量的函数的概率分布. 例如，鱼雷在水下运动时，其速度的三个分量 都是随机变量，若已知 的联合分布，如何计算其动能 的分布. 又如在打靶问题中，设靶心位于所在坐标平面的原点，由于随机因素的影响，弹落点 (X,Y)是一个二维正态随机变量，若已知其联合分布，如何计算弹落点与靶心距离 的分布. 2 博雷尔函数 注 所有的连续函数与单调函数都是博雷尔函数 3 随机变量的函数 这是因为 类似地也可以得到多元随机变量函数的定义 问题 4 离散型随机变量的函数的分布 ? 的可能值为 即 0, 1, 4. 解 例1 故 ? 的分布律为 由此归纳出离散型随机变量函数的分布的求法. 一维离散型随机变量的函数的分布 ?的分布律为 例2 设 解 二维离散型随机变量函数的分布 例3 概率 解 等价于 概率 结论 离散褶积公式（卷积公式） 称此计算公式为离散褶积公式 例4 设两个独立的随机变量?与? 的分布律为 求随机变量 ?= ?＋?的分布律. 得 因为 ?与?相互独立, 所以 解 可得 所以 例5 设相互独立的两个随机变量 ?与?具有同一 分布律,且 ? 的分布律为 于是 解 第一步 先求?=2?+8 的分布函数 解 例1 第二步 由分布函数求概率密度. 解 例2 再由分布函数求密度函数. 当 ?=2?+3 时,有 证明 (1)对于任一实数a，记使得f(x)a成立的值的 范围为E(a)，则 解 我们将此分布称为柯西分布