对外经贸金融经济学导论期末考试卷2.docVIP

金融经济学导论 对外经济贸易大学 2004─2005学年第一学期 《金融经济学导论》期末考试试卷（B卷） 课程代码及课序号：IFI418－1、2  学号： 班级： 一、单项选择题（共 20 分，每题 1 分） 1.下面哪个不是系统风险的来源？  姓名： 成绩： a．经济周期 b.利率 c.人事变动 d.通货膨胀率 e. 汇率 2．证券 X 期望收益率为 0.11，贝塔值是 1.5。无风险收益率为 0.05，市场期望 收益率为 0.09。根据资本资产定价模型，这个证券____ a.被低估 b.被高估 c.定价公平 d.无法判断 e.以上各项均 不准确 3．考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？ a．证券的相关系数越高，资产组合的方差减少得越多 b．证券的相关系数与资产组合的方差直接相关 c．资产组合方差减少的程度依赖于证券的相关性 d．a 和 b e a和c  4. 艾丽丝是一个风险厌恶的投资者，戴维的风险厌恶程度小于艾丽丝，因此 _____ a．对于相同风险，戴维比艾丽丝要求更高的回报率 b．对于相同收益率，艾丽丝比戴维要求更高的风险 c．对于相同风险，艾丽丝比戴维要求较低的收益率 d．对于相同收益率，戴维比艾丽丝忍受更高的风险 e. 不能确定 ___ 第 1 页 共 6 页 金融经济学导论  a． b． c． d． e．