鹏华货币市场证券投资基金2014年第1季度报告.doc

鹏华货币市场证券投资基金2014年第1季度报告 2014年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2014年4月22日 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 鹏华货币 交易代码 160606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年4月12日 13,829,565,459.04份 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。 投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 鹏华货币A 鹏华货币B 下属两级基金的交易代码 160606 160609 报告期末下属两级基金的份额总额 1,284,550,038.60份 12,545,015,420.44份 主要财务指标 2014年1月1日2014年3月31日A 鹏华货币B 本期已实现收益 27,588,665.51 132,912,212.57 2．本期利润27,588,665.51 132,912,212.57 3．期末基金资产净值1,284,550,038.60 12,545,015,420.44 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月1.2848% 0.0030% 0.0863% 0.0000% 1.1985% 0.0030% 注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1-利息税率）） B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月1.3450% 0.0029% 0.0863% 0.0000% 1.2587% 0.0029% 注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1-利息税率）） 自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2005年4月12日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。基金经理（或基金经理小组）简介 李君本基金基金经理2013年1月31日- 5 李君女士，国籍中国，厦门大学经济学硕士，5年金融证券从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，担任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作；2013年1月至今担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理，2014年2月至今兼任鹏华增值宝货币市场基金基金经理。李君女士具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过