数学金融学与微分对策.pdfVIP

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2017-08-09 发布于安徽
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油机轴系的计算并与实测结果的分析比较，证明本文提出的新方法具有足够的精度，在工程中具有良好的应用前景。参考文献李渤仲等编．内燃机轴系扭转振动国防工业出版社，1984 汪长民等编．车辆发动机动力学．国防工业出版社，1981 [澳]诺顿MP．工程噪声和振动分析基础．航空工业出版社，1993 B vibrationstouTmn汹des SaInt—VenantD．Memolre$ur]es vergeseJastiquesC．r．hebd．Seanc R，SzoleT，IrretierH．An dtorsionalwave to rotorshefl oftheASME Bogacz ap订icatlon analysisturboSeneratorresponse．Transactions ofVibrationandAcoustics，1992，114：149～153 Journal 舒歌群．阶梯轴中扭转弹性波的传播机理丑主动控制研究．天津大学博士论文，1997 许运秀等．船舶轴系纵向振动．人民交通出版杜，1985 数学金融学与微分对策” 雍炯敏 (复旦大学非线性数学模型与方法开放实验室) 摘要数学金融学是用数学工具研究金融问题的一门学科。对策论是研究具有二人或二人以上参与的活动中各方企图达到自己目标的一种理论l当所涉及的状态满足微分方程时，我们称之为微分对策。容易知道，金融活动总是有多人参加，且许多涉及的状态，例如，存贷款利率，债券和股票价格，等等均可用不同类型的微分方程来描述。因此，利用微分对策理论来研究金融学是大有可为的。在此报告中，我们将简略介绍微分对策在风险研究中的一些结果。关键词数字金融学对策论风险研究 MathematicalFinanceandDifferentialGames‘ ——ARisk Contr01Problem 1 Introduction ina fixedtime are be Suppose duration[o，丁]，we running(orcontrolling)a deterministicorstochastic)whosestateis denoted to the ina byy(￡)．Wetry keep state，(￡)tostay certain canbeformulated region．Mathematically，this by y0)∈QO)，Vt∈[o，T3 (1) whereQOisamulti—function，i．e．，for call are anyt∈[o，丁]，Q(￡)￡三碾8．WeQ()a manyproblemssuchanature．An isasfollows．Letthetotalwealth having interestingexample y(￡)be is invested，which somecontrolled some wantthetotal