万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2008年年度报告.doc

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金年 2008年12月31日 基金管理人：基金托管人： 送出日期：基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定，于年月_日复核了本报告中的财务指标、净值表现投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自年月日起至月日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1 §2 基金简介 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 §4 管理人报告 6 §5 托管人报告 10 §6 审计报告 11 §7 年度财务报表 12 §8 投资组合报告 28 §9 基金份额持有人信息 33 §10 开放式基金份额变动 33 §11 重大事件揭示 33 §12 备查文件目录 36 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家引擎 交易代码 519183 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日54,710,993.49份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过股票、债券的有效配置，把握价值、成长风格特征，精选个股，构造风格类资产组合。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析，确定大类资产的动态配置。本基金股票投资组合采取自下而上的策略，以量化指标分析为基础，结合定性分析，精选具有明显价值、成长风格特征且具备估值优势的股票，构建投资组合，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的持续稳健增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率兴业银行股份有限公司张志永021212004 电子邮箱 lanj@ zhangzhy@ 客户服务021 注册地址 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 福州市湖东路154号200041 法定代表人 柳亚男 高建平主要财务指标3,735,405.77 本期利润 4,843,326.04 加权平均基金份额本期利润 0.0233 本期加权平均净值利润率 2.31% 本期基金份额净值增长率 4.19% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 期末可供分配利润 631,363.29 期末可供分配基金份额利润 0.0115 期末基金资产净值 55,907,047.98 期末基金份额净值 1.0219 3.1.3 累计期末指标 2008年 基金份额累计净值增长率 4.19% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金于2008年6月27日成立基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.24% 0.77% -9.74% 1.82% 12.98% -1.05% 过去六个月 4.19% 0.54% -19.48% 1.78% 23.67% -1.24% 自基金合同生效起至今 4.19% 0.53% -22.57% 1.79% 26.76% -1.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2008年6月27日成立，建仓期 注：本基金于2008年6月27日成立，现金形式发放再投资形式发放合计915,279.16 158,066.20 1,073,345.36 合计 0.200 915,279.16 158,066.20 1,073,345.36 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦