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理论与实践 利用ADF 检验对时间序列进行建模 莫达隆 摘 要：通过证明ADF 检验模型中滞后差分项m 与ARMA （p，q）模型中阶数p 的关系，在Pandit- Wu 建模方法基础上，归纳出 ARMA （p，q）建模的一种方法。并以广西外经贸2005~2009 年10 月的出口数据为例。 关键词：时间序列 平稳性 ADF 检验 ARMA （p，q）模型 对时间序列{X }进行ARMA （p，q）建模，是假设序列{X }为平 以判断一个非平稳序列的趋势类型等其他信息，在Pandit- Wu t t 稳序列的前提下进行的，因此对序列{X }进行平稳性检验和预处 建模方法基础上，利用这些信息，归纳出ARMA （p，q）建模的一 t 理是ARMA （p，q）建模的先决条件。对时间序列平稳性检验的 种方法。下面以广西外经贸2005~2009 年10 月的出口数据为 方法