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风险控制 管理办法介绍 合同订金制度 涨（跌）停板制度 订货限额制度 目 录 大户报告制度 代为转让制度 委托交割均价和延迟交割补偿金费率联动机制 风险警示制度 1 合同订金制度 1.1 定义  合同订金制度：交易所按照电子合同成交价格的20%或100%逐笔核算并向 买卖双方会员收取合同订金。  交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或丌同比例、部分会员 或全部会员、部分上市交易品种或全部上市交易品种提高合同订金比例的措 施。  如交易所同时采取本办法规定的两种或两种以上调整合同订金措施的，合同 订金按照数额较大值收取。  合同订金计算方法：成交价格 ×成交数量 ×合同订金比例 2 涨跌停板制度 2.1 定义  正常的涨（跌）停板幅度为上一交易日结算价 ±8% ；  第N日涨跌幅度= （第N日收盘价-第N-1日结算价）/第N-1日结算价*100%  交易所可以根据市场情况调整各上市交易品种涨（跌）停板幅度和延迟交割补偿金 费率。  当某一上市交易品种以涨（跌）停板价格申报时，成交撮合原则实行 “代为转让优 先、转让优先、时间优先”的原则，但当日新订立的电子交易合同丌适用“转让优 先”原则。 未申报的984000手需要 卖方 净订货量100万手 缴纳延迟交割补偿金 16000手 16000手交割配对成功 交割申报 未申报的980000手不缴纳 买方 净订货量100万手 也不获得延迟交割补偿金 4000手获得延迟交割补偿金 20000手 交割申报 16000手交割配对成功 2.2 涨 （跌）停板原则＜ 1 ＞(以单边涨停为例） 8%涨停 第N日 第N+2个交易日 • 未涨停 涨（跌）停板 最大涨幅调 恢复 为± 8% 第N+1日 整为 6% ， 最大跌停仍 • 涨停 为8% 第N+3个交易 日涨（跌）停