建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究.pdfVIP

[文章编号]1009—9190(2005)8—0041—05 建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究① 管七海 [摘 要]目前对各个信用等级违约概率进行简单历史平均值的统计测度，不足以精确说明中国贷款企 业违约的实际状况。论文以巴塞尔新资本协议违约率测度为基础，针对中国贷款企业的实际特点，提出了能 精确刻画企业违约状况的多维度违约率分析体系，即企业的违约率测度要以信用等级违约率为核心，行业违 约率、地区违约率、规模违约率、不同所有制违约率以及企业违约频率为补充的多维度体系，同时引入相应的 定量指标及测算公式，并利用全国跨银行的贷款企业数据库，实际测算了我国短期贷款企业以上各种维度违 约率的表现，结果表明：以上违约率在我国短期贷款企业所在的不同行业、不同地区、不同规模和不同所有制 之间有显著差异性。 [关键词]巴塞尔新资本协议；中国贷款企业；违约率；多维度体系 关于企业违约率测度主要是巴塞尔新资本协议 处在同一信用等级下的企业群也受到企业所处的地区 (BaselII)与国际知名金融机构推出的高级信用风险模因素、规模因素以及企业所有制性质等影响，这些因