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- 2017-08-08 发布于安徽
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Issue
第19卷专辑 中国管理科学 V01．19，Special
Chinese of Science 2011
2011年lO月 Journal October，
Management
文章编号：1003—207(2011)zk一0630一06
POT方法在干散货运输市场动态运费
风险测度中的应用
施文明，杨忠直
(上海交通大学安泰经济与管理学院，上海 200052)
摘要：利用非对称的广义自回归条件异方差(EGARCH)模型来拟合干散货运输市场运费损失率，并基于极值理
市场的动态运费风险。实证研究发现，在不同显著性水平下
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